Conceitos básicos de séries temporais macroeconômicas e financeiras; Processos Estocásticos; Estacionariedade e Raiz Unitária; Ergodicidade; Ruído Branco; Tendência e Sazonalidade; Metodologia Box-Jenkins; Modelos Univariados (ARMA, ARIMA) ; Modelos Multivariados (VAR, VEC) ; Processos Cointegrados; Modelos Autorregressivos de Defasagens Distribuídas aplicados à Cointegração; Modelos para Volatilidade (ARCH, GARCH, EGARCH, TGARCH, etc) ; Modelos de Memória Longa (ARFIMA); Mudanças de Regime; Modelos de Espaço de Estados (Filtro de Kalman); Valor em Risco (VaR).