Variáveis dummy; Variáveis instrumentais e mínimos quadrados em dois estágios; Modelos Probit e Logit; Modelos ARCH e GARCH; Modelos de séries temporais, regressão espúria e não-estacionariedade; Teste de estacionariedade com quebras; Modelos de vetores autorregressivos; Vetor de Correção de Erro (VEC) – Método de Johansen; Modelos ARDL – análise de cointegração; Estimação GMM – séries de tempo; Análise de painel (efeitos fixos e aleatórios); Análise de painel (GMM-DIFF e GMM-SYSTEM); Estudos empíricos: crescimento, indústria, desalinhamento e volatilidade cambial, e inflação regional (quebras).