Econometria II
PECC1049
por Nicole Costa Lemes
Publicado: 02/02/2024 - 16:29
Última modificação: 18/03/2024 - 09:09
Publicado: 02/02/2024 - 16:29
Última modificação: 18/03/2024 - 09:09
Carga horária: 60 horas
Créditos:
4
Conceitos básicos de séries temporais macroeconômicas e financeiras; Processos Estocásticos; Estacionariedade e Raiz Unitária; Ergodicidade; Ruído Branco; Tendência e Sazonalidade; Metodologia Box-Jenkins; Modelos Univariados (ARMA, ARIMA) ; Modelos Multivariados (VAR, VEC) ; Processos Cointegrados; Modelos Autorregressivos de Defasagens Distribuídas aplicados à Cointegração; Modelos para Volatilidade (ARCH, GARCH, EGARCH, TGARCH, etc) ; Modelos de Memória Longa (ARFIMA); Mudanças de Regime; Modelos de Espaço de Estados (Filtro de Kalman); Valor em Risco (VaR).
Anexo | Tamanho |
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Econometria II | 236.46 KB |